Top 5 Essential Beginner Books pour Algorithmic Trading Algorithmic trading est généralement perçu comme une zone complexe pour les débutants à se familiariser avec. Il couvre un large éventail de disciplines, certains aspects nécessitant un degré significatif de maturité mathématique et statistique. Par conséquent, il peut être extrêmement déconcertant pour les non-initiés. En réalité, les concepts globaux sont simples à saisir, alors que les détails peuvent être appris de manière itérative et continue. La beauté du trading algorithmique est qu'il n'est pas nécessaire de tester les connaissances sur le capital réel, comme de nombreux courtiers fournissent des simulateurs de marché hautement réalistes. Bien qu'il existe certaines réserves associées à de tels systèmes, ils fournissent un environnement pour favoriser un niveau de compréhension approfondie, avec absolument aucun risque de capital. Une question courante que je reçois des lecteurs de QuantStart est Comment puis-je commencer dans le commerce quantitatif. J'ai déjà écrit un guide de débutants à la négociation quantitative. Mais un article ne peut espérer couvrir la diversité du sujet. Ainsi, Ive a décidé de recommander mon favori d'entrée de gamme des livres de négociation de quantités dans cet article. La première tâche est d'obtenir une vue d'ensemble solide du sujet. J'ai trouvé qu'il est beaucoup plus facile d'éviter les discussions mathématiques lourdes jusqu'à ce que les bases sont couverts et compris. Les meilleurs livres que j'ai trouvé à cet effet sont les suivants: 1) Quantitative Trading par Ernest Chan - C'est l'un de mes livres de finances préférées. Le Dr Chan donne un aperçu du processus de mise en place d'un système de négociation quantitative de détail, à l'aide de MatLab ou Excel. Il rend le sujet très accessible et donne l'impression que n'importe qui peut le faire. Bien qu'il y ait beaucoup de détails qui sont ignorés (principalement pour la brièveté), le livre est une excellente introduction à la façon dont fonctionne le trading algorithmique. Il discute de la génération alpha (le modèle commercial), de la gestion des risques, des systèmes d'exécution automatisés et de certaines stratégies (en particulier l'impulsion et la réversion moyenne). Ce livre est le point de départ. 2) À l'intérieur de la boîte noire par Rishi K. Narang - Dans ce livre Dr. Narang explique en détail comment fonctionne un fonds de couverture professionnel quantitatif. Il est lancé à un investisseur averti qui envisage d'investir dans une telle boîte noire. En dépit de l'apparente non pertinence pour un commerçant de détail, le livre contient réellement une richesse d'information sur la façon dont un système de commerce quantitatif approprié devrait être effectué. Par exemple, l'importance des coûts de transaction et de la gestion des risques est soulignée, avec des idées sur les endroits où chercher de l'information. Beaucoup de commerçants de détail de détail pourraient faire bien de ramasser ceci et de voir comment les professionnels exécutent leur commerce. 3) Algorithmique Trading amp DMA par Barry Johnson - La phrase trading algorithmique, dans le secteur financier, se réfère généralement aux algorithmes d'exécution utilisés par les banques et les courtiers pour exécuter des métiers efficaces. J'emploie le terme pour couvrir non seulement ces aspects du commerce, mais aussi le commerce quantitatif ou systématique. Ce livre est principalement sur le premier, écrit par Barry Johnson, qui est un développeur de logiciels quantitatif à une banque d'investissement. Est-ce à dire qu'il est inutile pour le détail Quant pas du tout. Posséder une compréhension plus profonde de la façon dont les échanges fonctionnent et la microstructure du marché peut aider énormément la rentabilité des stratégies de vente au détail. Malgré son lourd volume, il vaut la peine d'être repris. Une fois les concepts de base saisis, il est nécessaire de commencer à développer une stratégie commerciale. Cela est généralement connu sous le nom de composant alpha modèle d'un système commercial. Les stratégies sont faciles à trouver ces jours-ci, mais la vraie valeur vient en déterminant vos propres paramètres de négociation via une recherche approfondie et backtesting. Les livres suivants traitent de certains types de systèmes de trading et d'exécution et comment s'y prendre pour les mettre en œuvre: 4) Algorithmic Trading par Ernest Chan - C'est le deuxième livre de Dr. Chan. Dans le premier livre il a échappé à l'élan, la réversion moyenne et certaines stratégies à haute fréquence. Ce livre aborde ces stratégies en profondeur et fournit des détails significatifs sur la mise en œuvre, bien qu'avec une complexité plus mathématique que dans le premier (par exemple, Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF, etc.). Les stratégies, une fois de plus, utilisent largement MatLab, mais le code peut être facilement modifié en C, Pythonpandas ou R pour ceux qui ont une expérience en programmation. Il fournit également des mises à jour sur les derniers comportements du marché, comme le premier livre a été écrit il ya quelques années. 5) Trading and Echanges par Larry Harris - Ce livre se concentre sur la microstructure du marché. Que je pense personnellement est un domaine essentiel à apprendre, même au début des étapes de négociation quanti. La microstructure du marché est la science de la façon dont les acteurs du marché interagissent et la dynamique qui se produit dans le carnet de commandes. Il est étroitement lié à la façon dont les échanges fonctionnent et ce qui se produit réellement quand un métier est placé. Ce livre porte moins sur les stratégies de négociation en tant que telles, mais sur les choses à prendre en compte lors de la conception des systèmes d'exécution. Beaucoup de professionnels dans l'espace de finance quanti considérer cela comme un excellent livre et je le recommande fortement. À ce stade, en tant que commerçant de détail, vous serez dans un bon endroit pour commencer à rechercher les autres composantes d'un système commercial comme le mécanisme d'exécution (et sa relation profonde avec les coûts de transaction), ainsi que la gestion du risque et du portefeuille. Je vais dicuss livres pour ces sujets dans les articles suivants. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus. L'information contenue sur ce site web est l'opinion des auteurs individuels basée sur leur observation personnelle, leur recherche et leurs années d'expérience. L'éditeur et ses auteurs ne sont pas des conseillers en placement, des avocats, des CPA ou d'autres professionnels des services financiers enregistrés et ne rendent pas de conseils juridiques, fiscaux, comptables, de placement ou autres services professionnels. L'information offerte par ce site Web est seulement l'éducation générale. Parce que chaque situation factuelle des individus est différente, le lecteur devrait chercher son conseiller personnel. Ni l'auteur ni l'éditeur n'assument aucune responsabilité ou responsabilité pour des erreurs ou omissions et n'a aucune responsabilité ni responsabilité envers une personne ou une entité à l'égard des dommages causés ou prétendument causés directement ou indirectement par les informations contenues sur ce site. À utiliser à vos risques et périls. En outre, ce site Web peut recevoir une compensation financière des sociétés mentionnées par la publicité, les programmes d'affiliation ou autrement. 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Il s'agit d'un classique de William O8217Neil, décrivant les tenants et les aboutissants de son système CANSLIM pour trouver de futurs grands gagnants dans le marché boursier et comment les entrées de temps et les sorties. Il combine l'analyse fondamentale et technique et est un bon guide pour les nouveaux investisseurs. Il s'agit d'un investissement classique qui donnera l'espoir des investisseurs individuels. Peter Lynch explique comment Wall Street ne peut pas être en mesure de trouver les meilleures opportunités d'investissement dès le départ et montre étape par étape comment l'investisseur individuel peut trouver le prochain dix-bagger. Ce livre donne un aperçu des voies et moyens de l'Oracle d'Omaha. Warren Buffett8217s pensées sont perspicaces et ses méthodes peuvent donner des récompenses fructueuses pour les investisseurs avec assez de patience pour les apprendre, les comprendre et les appliquer correctement. Ce livre est un vrai tourneur de page. Il s'agit d'un récit à couper le souffle de la façon dont un jeune garçon a réussi à amasser une des plus grandes fortunes en spéculant en dépit de briser quelques fois dans sa carrière. Il a des conseils intemporels pour les investisseurs (8220I8217ve toujours fait mon argent de la séance, pas thinking8221) qui aidera votre commerce pour les années à venir. Ce livre est une collection d'entrevues de commerçants réussis dans les années 1970s. Leurs expériences sont fascinantes, inspirantes, et les commerçants peuvent tirer des leçons sans fin de leurs histoires. Les entrevues d'origine de Jack Schwager8217s sont devenues si connues qu'il a publié quatre autres livres depuis: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) et un résumé des leçons essentielles de près de 50 interviews Avec Le Petit Livre des Magiciens du Marché (2014). C'est un joyau qui englobe la psychologie des investisseurs et la construction de systèmes. Bien qu'il ne peut pas vous donner un 8220Holy Grail8221 (une méthode imbattable sur les marchés) pour le commerce, il vous donnera les bases dont vous avez besoin pour construire un système gagnant. Il ya quelque chose pour tout le monde dans ce livre. La fondation pour investir la valeur et réussir sur le marché, Benjamin Graham8217s classique a vendu plus d'un million d'exemplaires et gagne sa place sur chaque étagère de livre des investisseurs. Actuellement dans sa dixième édition, ce livre est une excellente première lecture pour ceux qui commencent un portefeuille. L'indexation, la diversification, les tendances, les bulles, la valeur de la patience couplée avec le temps, aux côtés de beaucoup plus de concepts de base sont tous prononcés à l'intérieur. Auteur Jack Bogle est le fondateur de The Vanguard Group, connu pour fournir les fonds les plus bas coût dans l'industrie. Vanguard est également la plus grande maison de gestion d'actifs au monde avec plus de 3 billions de dollars en actifs sous gestion. Jack8217s message est simple, garder les coûts bas et investir dans les indices de marché à long terme. Jack8217s autre livre, sens commun sur les fonds communs de placement. Est un autre best-seller et décompose l'investissement des fonds communs de placement. Un autre grand livre avec un message similaire peut être trouvé dans Jeremy Siegel8217s, Stocks for the Long Run. Ce livre introduit des graphiques en chandeliers, que certains investisseurs peuvent trouver utiles dans leur négociation. Il aide à rendre les graphiques plus visuelle Explores les principes de base de l'investissement dans le marché boursier. Le livre décompose la méthode de surperformer le marché en investissant dans des sociétés de qualité à des prix réduits. Un compte d'initié de la fin des années 1980 chez Salomon Brothers. Un récit intéressant, quoique peut-être non profitable, de la façon dont Wall Street fonctionne. Autre Michael Lewis grand lit: Le grand court: À l'intérieur de la Machine Doomsday et Flash Boys. Ce livre, avec le dernier livre de Soros8217, The New Financial Paradigm, explique la théorie de la réflexivité de l'auteur et sa relation avec le marché. Bien qu'il ne peut pas fournir un système direct pour le commerce, il est extrêmement réfléchie et approfondit la compréhension de la façon dont les marchés financiers fonctionnent. Le livre peut être un peu dense, mais il est gratifiant pour ceux qui sont prêts à le terminer. Ce livre, qui irait bien avec 8220The Black Swan8221, explique les pensées de l'auteur sur la façon dont le hasard joue un rôle plus important dans nos vies que nous l'espérons. Pour les commerçants, cela impliquerait que les risques sont généralement plus importants que prévu. En outre, cela signifie que certaines choses dans le monde financier aren8217t exactement ce qu'ils semblent. Un récit intéressant de l'économie américaine au cours des 50 dernières années comme expérimenté et vu des yeux de l'ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan. La deuxième moitié du livre contient quelques-unes des pensées de Greenspan8217 sur l'économie mondiale et ce que l'avenir peut tenir. Tulipomania, la bulle de la mer du Sud et le plan de la terre de Mississipi sont couverts dans ce livre, montrant comment la mentalité de troupeau a travaillé pour créer des bulles dans des époques passées. Il peut servir de lecture intéressante ainsi qu'un guide pour traiter les bulles futures. Ce livre est écrit par Philip Fisher, qui Buffett crédits avec la plupart de son succès. À l'ère de la finance quantitative, ce livre est un must-read pour ceux qui veulent comprendre comment inspecter une entreprise qualitativement. En tant que lauréat du prix Nobel 2013 en économie, Robert Shiller comprend les marchés et a passé sa carrière à étudier leurs mouvements. Un auteur de plusieurs livres, Irrational Exuberance explore comment les tendances se transforment en booms et finalement en bulles qui éclatent. Un scintillant récit de la façon dont l'un des chouchous du monde hedge fund a augmenté et comment il est tombé. Un rappel pour les commerçants de garder leur esprit axé sur les risques et leur cercle de compétence. Un travail extrêmement détaillé qui rivalise avec l'analyse technique des tendances en matière d'actions et devrait fournir aux traders une compréhension complète des modèles de diagrammes. Le travail dur est d'appliquer les connaissances. Ce guide a été écrit par Blain Reinkensmeyer. Trader à Reink Media Group, LLC et a été mise à jour le 2016-04-08.Top Ten Trading Books Auteur: SteveBurns 29 novembre 2013 Je suis un grand fan de la négociation de livres. Comment grand j'ai lu plus de 300 livres liés au marché, l'investissement et le commerce et examiné presque tous sur Amazon. Certains livres commerciaux ont la capacité de mettre en évidence les principes qui mènent à la négociation rentable, tandis que d'autres ne sont pas écrits par les commerçants, mais plutôt uniquement sur le commerce par les écrivains qui n'ont jamais échangé une option ou contrat futur dans leur vie et contiennent peu de valeur au-delà des faits de base. Voici les principaux livres commerciaux qui ont vraiment changé mon processus de négociation de hasard à l'objectif clair de la rentabilité. Ces livres pourraient changer tout pour vous en tant que commerçant. Certains sont classiques et certains sont plus modernes, mais je crois qu'ils sont tous le test du temps en aidant un commerçant sur leur chemin vers la rentabilité. Permettez-moi de sauver de nouveaux commerçants la tâche de lire des centaines de livres commerciaux à la recherche des perles de la sagesse et juste vous diriger vers l'endroit où l'or est en réalité. J'ai fait un sondage sur les médias sociaux pour voir ce que les livres ont aidé les commerçants à faire le plus d'argent sur les marchés et ces dix livres ont été le résultat de centaines de votes. Voici comment gagner de l'argent dans les stocks: un système gagnant dans les bons moments et les mauvaises par William ONeil: Acheter seulement les meilleurs stocks de croissance innovante au bon point d'achat sur le prix Bases et les laisser courir aussi loin qu'ils vont. 2 Reminiscences d'un opérateur boursier par Edwin Lefevre: C'est un marché haussier que vous connaissez et le gros d'argent est fait dans la tenue de bonnes positions sur le long terme et ne pas essayer de commerce à l'intérieur du bruit au jour le jour. 3 Marchés magiciens, Entretiens avec les meilleurs traders par Jack D. Schwager: Voici comment les meilleurs gestionnaires d'argent dans le monde gagnent de l'argent, allez-vous les écouter 4 Comment j'ai fait 2 000 000 en bourse par Nicolas Darvas: Trouvez les meilleurs stocks qui Sont accumulés en grand volume près de leurs hauts de tous les temps une fois que vous les trouvez ajouter aux gagnants et couper les perdants courte et les laisser courir aussi loin qu'ils vont. 5 Trend Next: Apprenez à faire des millions en hausse ou en baisse Marchés Michael Covel: Abandonnez vos opinions, prévisions et fondamentaux et d'utiliser un système robuste pour échanger les tendances du marché en suivant l'action des prix réels. 6: Comment échanger des actions par Jesse Livermore: Le commerce de l'action de prix pur des principaux stocks comme ils vont de plus en plus comprendre qu'ils ont des réactions normal pull back, mais apprendre à ne pas être arrêté jusqu'à ce qu'ils ont couru leur cours complet . 7 Trade Your Way à la liberté financière Par Van Tharp: Quit chercher le Saint-Graal de la négociation et plutôt se concentrer sur le développement d'un système commercial qui vous convient et le commerce tout en gérant le risque. 8 Trading for a Living: Psychologie, Trading Tactics, Money Management par Alexander Elder: Vous devez gérer les trois Ms de négociation pour réussir: gérer l'argent, l'esprit et la méthode de négociation pour être rentable. 9 Trading dans la zone: Maîtriser le marché avec confiance, la discipline et une attitude gagnante par Mark Douglas: Le commerce est plus un jeu mental que mathématique et il faut de la foi dans votre système et vous-même pour vous donner la confiance pour le commerce avec la discipline Et le contrôle mental. 10 The Complete TurtleTrader: Comment 23 Investisseurs débutants sont devenus millionnaires de nuit par Michael Covel. Richard Dennis a montré certaines personnes de tous les jours comment devenir millionnaires en échangeant son capital des entreprises avec une tendance simple suite à la méthodologie basée sur des ruptures avec quelques filtres tout en utilisant la gestion des risques. Quel est votre livre de trading préféré? Laisser un commentaire ci-dessous. En savoir plus sur Steve Burns travail ici. 9 Commentaires Rejoignez cette conversation, postez un commentaire ci-dessous.
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